Retrações de Fibonacci e a Proporção Áurea

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Você já deve ter ouvido falar de Fibonacci nas aulas de matemática. E como está interessado em day trade, também já ouviu falar das retrações de Fibonacci para a tomada de decisões.

Mas você sabe como a sequência de Fibonacci está relacionada com o mercado financeiro? E como essa relação pode te ajudar a ter ganhos consistentes?

Leia até o final e descubra!

 

A Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros (começando por zero e 1) em que cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Embora já tivesse sido descrita por gregos e indianos, a sequência de Fibonacci recebeu o nome do matemático italiano Leonardo di Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci.

Ele descreveu no seu livro Liber Abaci, em 1202, o crescimento de uma população de coelhos a partir da sequência numérica.

 

O número de ouro – A proporção Divina

A proporção áurea, proporção de ouro, número de ouro, razão áurea ou proporção divina, é uma constante matemática que teria sido utilizada pelo escultor Phideas ao conceber o Parthenon, e com valor arredondado a três casas decimais de 1,618.

O número de ouro já foi observado em muitas relações na natureza. Fato pelo qual esse número enigmático é considerado por muitos como um “presente de Deus”.

 Desde a Antiguidade ele vem sendo utilizada nas artes, na música e arquitetura.

As pirâmides de Gizé também foram construídas tendo em conta a razão áurea: a razão entre a altura de uma face e metade do lado da base da grande pirâmide é igual ao número de ouro.

Alguns defendem que é possível encontrar relações de ouro entre os pontos de pico e pontos de vale na natureza.

As proporções áureas também podem ser encontradas em arranjos de folhas de plantas, na espiral formada por conchas e pelas galáxias.

Também é encontrada nas proporções anatômicas do corpo humano. Inclusive essa relação foi muito explorada pelo gênio Leonardo Da Vinci em suas obras, em busca de beleza e harmonia incomparáveis.

Na sequência de Fibonacci, a divisão de um número pelo termo anterior nos dá um resultado cada vez mais próximo da proporção áurea, quanto maior for o n:

2/1 = 1

3/2 = 1,5

5/3 = 1,6666…

8/5 = 1,6

13/8 = 1,625

…

89/55 = 1,61818…

 

Fibonacci Trader? As retrações de Fibonacci no day trade

Analistas técnicos observaram que, além de encontradas na natureza, as proporções de ouro também aparecem nos gráficos do mercado financeiro.

As retrações de Fibonacci são linhas horizontais traçadas em níveis onde podem representar suportes e resistências. Cada nível é associado com a porcentagem que o movimento anterior retraiu. Esses níveis estão associados aos números de Fibonacci.

Os números mais importantes são:

38,2%

61,8% 

50% e 100% (embora não façam parte das razões de ouro)

Existem outros menos utilizados, como 23,6% e 78,6%.

As proporções de ouro estão relacionadas com as Ondas de Elliott e seu fractal, de maneira semelhante à formação de um espiral na natureza.

Em qual gráfico devo traçar as retrações de Fibonacci?

Em todos que você utilizar. Mas a análise mais importante é a do seu gráfico de referência. Por exemplo, se você opera com 1 ou 5 minutos, seu gráfico de referência deve ser um time frame maior, como de 15 ou 30 minutos. 

Dessa forma, primeiro você identifica as regiões de compra ou venda com as retrações de Fibonacci no gráfico de 15 minutos. Depois procura os pontos de entrada e saída mais refinados no gráfico de 1 minuto, por exemplo.

 

Em que local do gráfico devo plotar as retrações?

Em day trade, não existe uma única forma correta de operar. Se houvesse o mercado seria insustentável.

Portanto, análises diferentes fazem surgir motivos para comprar e vender em praticamente todos os níveis de preço.

Não existe regra sobre onde traçar o Fibonacci. Você deve utilizar pontos que acha relevantes. Geralmente são topos e fundos de movimentos importantes.

 

Retrações de Fibonacci – Exemplos práticos

Neste exemplo temos uma tendência de alta, e entre o ponto A e B se forma uma onda de impulsão.

Quando traçamos a retração de Fibonacci entre os pontos A e B, a ferramenta marca no gráfico proporções áureas mais importantes: 38,2%, 50% e 61,8%.

Neste caso, entre a retração de 38,2 e 61,8%, forma-se uma região de suporte, onde provavelmente teremos briga entre compradores e vendedores. Por ser uma região de suporte, devemos procurar pontos de entrada para a compra.

Neste caso, poderíamos vender na região das retrações? Como falei, quase sempre existem motivos para comprar e para vender em cada nível de preço.

Mas nesta situação seria melhor esperar o preço falhar em romper o topo anterior.

Observe a seguir:

O preço testou a máxima anterior do ponto B mas não conseguiu romper a resistência. Vemos um acúmulo no preço e você deve ficar atento à formação de uma figura gráfica muito importante – o triângulo ascendente. 

O triângulo ascendente é uma figura ou padrão gráfico de continuação. Então espera-se que o rompimento do triângulo ocorra para cima, mantendo a tendência anterior de alta.

Além disso, repare que a linha rosa inferior é uma linha de tendência de alta (LTA), que serve como suporte. Desse modo, além da retração de 62%, temos a LTA reforçando o suporte e tornando mais confiável operar comprado no ponto C.

E numa tendência de baixa?

O raciocínio é o mesmo:

Traçando as retrações do ponto A ao B, já temos uma boa ideia de até onde o preço poderia chegar numa onda de correção.

Ou seja, entre as retrações de 38 e 62, provavelmente teremos briga entre compradores e vendedores. E, principalmente se nessa região tivermos coincidindo uma média móvel ou uma linha de resistência, você deve procurar por pontos de entrada na venda.

Exemplo real

Agora um exemplo real utilizando as retrações de Fibonacci junto com as médias móveis:

Aqui temos uma tendência de alta num gráfico de 15 minutos. Foi traçada a retração de Fibonacci entre os pontos A e B. A retração de 50% quase coincidiu com a média móvel exponencial (MME) de 17 períodos (em azul) e a MME de 200 períodos (verde).

Ou seja, além das retrações, temos 2 médias móveis servindo como suporte. Operar do lado vendedor fica difícil nessa situação.

Conclusão

Os números de Fibonacci podem ser observados em todos os lugares, até no mercado financeiro.

As retrações de Fibonacci fornecem grandes oportunidades para operar e são mais importantes quando associadas a outros sinais, como linhas de tendência ou médias móveis.

Gostou do post? Aproveite para ler como operar mini Índice!